Wie schon gesagt wird's sowas nicht geben, brauchen wir absolut nicht drüber zu diskutieren. Gründe dafür wurden bereits genug genannt.
Zum Thema Firewall (etwas offtopic): Eine Firewall prüft nicht die Daten, die fließen, sondern nur, ob generell Daten fließen auf bestimmten Ports und evtl. in welcher Anzahl. Dateien selbst werden von Virenscannern geprüft.
Nochmal generell zu PMs: Das soll ein simples System sein, um Kurznachrichten auszutauschen, vergleichbar mit SMS. Mehr nicht. Für Dateiaustausch und Chats gibt's E-Mail und Messenger.